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平安大华深证300:量化投资成掘金新选择

时间:2016-10-21文章来源:中国经济网【字体:

今年以来,量化投资凭借其严格的纪律性和系统性等特点,受到业内广泛关注与采用,并用实际业绩证明了其在震荡市投资中的巨大价值。Wind资讯数据显示,年初以来截至925日,股票型基金整体未能取得正收益,739只股票型基金(AC份额合计)平均单位净值表现为-8.36%,而可统计的77只量化基金的平均单位净值表现为-2.91%

  众所周知,指数基金除费用低廉等成本优势外,在投资中较为明显的优势则是能够分散风险。这对于在震荡市场中不敢轻易做选择或懒于花费时间做研究的投资者来说,可谓具有极大的吸引力。而指数增强基金则在跟踪指数的同时,还会增加基金管理公司主动的研究与筛选,以便在市场上涨时获取超越所跟踪指数的超额收益,在市场下跌时使跌幅小于跟踪指数。用量化策略投资指数增强基金显然又可以进一步将这种主动研究的优势放大。

  以平安大华深证300指数增强基金为例,Wind资讯数据显示,截至930日,深证300指数今年以来跌幅为-16.49%,而平安大华深证300指数增强基金表现则优于该指数4.66%,同时也优于业绩比较基准3.74%。此外,在以深证300指数为跟踪标的的5只指数基金中,平安大华深证300指数增强基金凭借其管理人较强的投研优势,业绩表现排在前列。Wind资讯数据显示,截至930日,平安大华深证300指数增强过去6个月净值增长率9.27%,过去一年净值增长率13.00%,在5只基金中均排名第一,自20111220日成立以来,净值增长率为63.97%

  提及对于未来市场的判断,平安大华基金量化投资团队认为:“2016年上半年,虽然股市波动较大,量化投资产品在震荡行情中仍然有较为稳定的市场表现。下半年,受到国际政治、经济环境不确定性因素的影响,A股市场依然面临着较大挑战。不过A股市场经历了一年多的调整,未来走势不必过度悲观,仍然具有结构性投资机会。震荡市场中量化投资策略运用大量的数据分析的量化方法,可分析筛选市场杂乱噪音中的有效信息,更为有效的指导交易捕捉市场投资机会。”